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Caso de estudio

Hoy es 24 de mayo de 2006, y usted tiene nuevo empleo en una empresa de plneación financiera. Además de estudiar para todos exámenes de ceertificación, le han pedido que revise una parte de la cartera accionario de un cliente a fin de determinar los perfiles de riesgo/rendimiento de 12 acciones. Desafortunadamente, su empresa es pequeña y no puede pagar las caras bases de datos que le darían esta información con sólo oprimir algunas teclas, pero para eso lo contrataron a usted. En específico, le solicitaron que determinara los rendimientos promedios mensuales y desviaciones estándar para las 12 acciones durante los últimos cinco años. En los capítulos siguientes, se le pedirá que haga análisis mas extensos para las mismas acciones.

Las acciones (con símbolos entre paréntesis) son los siguientes:

Apple Computer (AAPL)

Archer Daniels Midland (ADM)

Boeing (BA)

Citigroup (C)

Caterpillar (CAT)

Deere & Co. (DE)

Hersey (HSY)

Motorola (MSI)

Procter & Gamble (PG)

Sirius Satellite Radio (SIRI)

Walt-Mart (WMT)

Yahoo (YHOO) no se va ha coniderar

 

1. Obtenga la información de precios de cada acción, en el sitio Web de Yahoo! Finance (http://finance.yahoo.com) como sigue:

a. Introduzca el símbolo de las acciones. En la página correspondiente haga clic en "Historical Prices", que aparece en el lado izquierdo.

b. Introduzca como "start date" el 24 de mayo de 2001 y como "end date" el 1 de mayo de 2006, para cubrir el periodo de cinco años. Asegúrese de hacer clic en "Monthly" después de la fecha.

c. Después de pulsar "Get Prices", regrese a la parte inferior de la primera página y haga clic en "Download to Spreadsheet". A la pregunta, si la hubiera, de si desea abrir o guardar el archivo. haga clic en abrir.

d. Copie toda la hoja de cálculo, abra excel, y pegue los datos de Web en una hoja de cálculo. Elimine todas las columnas excepto la fecha y el cierre ajustado (columnas primera y última).

e. Mantenga abierto el archivo Excel y regrese a la página Web de Yahoo! Finance y pulse el botón para regresar. Si se le pregunta si quiere guardar los datos, haga clic en no.

f. Cuando regrese a la página de precios, introduzca el simbolo de la siguiente acción y haga clic en "Get Prices" de nuevo. No cambie las fechas ni la frecuencia, pero asegúrese de que tenga las mismas de todas las acciones que descargó. Otra vez, haga clic en  "Download to Spreadsheet" y despues habra el archivo. Copie la última columna "Adj.Close", péguela en el archivo de excel y cambie "Adj.Close" por el símbolo de las acciones. Asegúrese de que los precios primero y último se encuentren en el mismo renglón que la primera acción.

 

Caso de estudio

Su jefa está tan impresionada con el análisis que hizo del rendimiento y desviaciones estandár de las doce acciones del capítulo 10, que le gustaría que lo continuara.

En específico, ella desea que actualice la cartera de acciones por medio de:

  • Volver a balancear la cartera con las ponderaciones óptimas que brindarán las mejores comninaciones de riesgo y rendimiento para la cartera nueva de 12 acciones.
  • Determinar la mejora en el rendimiento y riesgo que se obtendría a partir de esas ponderaciones óptimas en comparación con el método actual de ponderar por igual las acciones de la cartera.

Utilice la función Solver de Excel para realizar este análisis (la alternativa más tardada es encontrar a travéz del ensayo y error las ponderaciones óptimas).

1. Comience con la cartera ponderada por igual que analizó en el capítulo 10. Establezca los rendimientos de las acciones de la cartera con el uso de una fórmula que dependa de las ponderaciones de éste. Al principio...

 

Caso de estudio

Usted aún trabaja para la empresa de planeación financiera de presupuestos apretados. Su jefe sigue tan impresionado por su trabajo en los casos de estudio de los capítulos 10 y 11 relacionados con acciones en la cartera de clientes, que tienen una petición mas: que utilice el CAPM para calcular los rendimientos esperados de las doce acciones en la catera del capítulo 10. En específico, le gustaría que obtuviera los valores de las betas de cada acción con el uso de cinco años de datos mensuales, y un rendimiento esperado utilizando la prima de riesgo histórico de 4.5%. También le pide que le calcule las betas con el empleo de los rendimientos excedentes según la acuación 12.5, con el S&P500 como índice de mercado y la tasa a un mes del Euródolar como aquella libre de riesgo... 

 

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