CASO: PORTAFOLIO DE 8 ACTIVOS FINANCIEROS (204)

Portafolio Inc. es un banco de inversión establecido en la ciudad de Múnich en el año 1985. Actualmente, el banco se encuentra en proceso de renovación de su área de inversiones de corto plazo. Ha establecido que contratará a un equipo de personas que proponga una cartera de inversión que le signifique una mayor rentabilidad a diversos niveles de riesgos. El planteamiento para la elaboración de la propuesta se señala a continuación.

PARTE I

Se requiere la conformación de un portafolio de varios activos financieros de naturaleza riesgosa. Los activos financieros podrán ser cualquiera de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)[1]

Se solicita seleccione hasta 8 activos financieros de empresas de interés[2]. Según ello, se debe presentar el comportamiento histórico de los retornos anuales de los precios de las acciones de estas empresas, estimados dia a dia, en un número de observaciones no  menor a 200 retornos[3].

Se pide:

1. Construir el portafolio de los 8 activos financieros, su rentabilidad esperada y riesgo, diagrama de rentabilidad y riesgo; y su frontera eficiente

[1] En la dirección web finance.yahoo.com se puede encontrar información histórica de precios de acciones

si se conoce la referencia de las empresas de interés; de lo contrario, se puede ingresas a la dirección web

biz.yahoo.com/ic/ para buscar empresas de interés por industrias.

[2] Podrá seleccionar también otros activos financieros, como de deuda, si se dispone de dicha información.

[3] Considerar cotizaciones de cierre de día.

Solución en excel dinámico