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CASO: LOCALIZACIÓN DE PLANTA - ZOOM COLA (404)
1 × $20.00 -
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CASO HARVARD: DRESSEN (38)
1 × $15.00
Subtotal: $35.00
Caso: Teorema Fundamental de la Inmunización – (564)
$25.00
Problema 06
El valor presente de los pagos futuros esperados de un fondo de pensiones es US $1’000,000, con una duración de 14 años y una convexidad de 42. Ud. ha sido contratado para diseñar una estrategia de inmunización que utilice ambas medidas de riesgo. Tres bonos del gobierno están disponibles (el precio está cotizado por US $1,000 de valor facial):
| Bono | D | C | Precio |
| 1 | 7 | 28 | 1000.00 |
| 2 | 21 | 35 | 950.75 |
| 3 | 28 | 56 | 1025.50 |
Determine cuánto dinero debería invertir el fondo de pensiones en cada uno de estos tres bonos para inmunizar su portafolio contra movimientos paralelos de las tasas de interés.
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