Caso: Un gestor de carteras está evaluando invertir parte del activo del fondo accionario (588)

Un gestor de carteras está evaluando invertir parte del activo del fondo accionario que administra en un contrato de futuros sobre el índice S&P 500, dado que espera que dicho índice incremente su precio rápidamente en el corto plazo debido al sólido crecimiento económico y al descenso de la inflación en el país norteamericano.

Considerando los siguientes datos, complete las columnas en la siguiente tabla. ¿Cuánto es la ganancia o pérdida del contrato de futuros? (4 puntos)

Información adicional:

• El tamaño de un contrato de futuros sobre el índice S&P 500 equivale a 1,000 cuotas del índice.
• El margen inicial es de $75,000 por contrato y el margen de mantenimiento es de $50,000 por contrato.
• El contrato se celebra el día 1 a $3,380.80 y se cierra el día 16 a $3,408.90

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