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EJERCICIO MERCADOS MONETARIOS Y DE RENTA FIJA ENUNCIADO Valoración de carteras de activos monetarios, deuda pública y renta fija privada (Precio-TIR-duración y rentabilidad de una cartera) Un inversor posee actualmente la siguiente cartera de activos monetarios, deuda pública y renta fija privada: CARTERA DE ACTIVOS MONETARIOS, DEUDA PÚBLICA Y RENTA FIJA PRIVADA ACTIVOS VALOR NOMINAL PRECIO VIDA PENDIENTE TI-TIR DURACION Letras del tesoro 6,500,000 ??? 8 meses 0.40% ??? Bonos del estado 2.5% 5,000,000 ??? 4 años 1.75% ??? [...]
$20.00
Smythe, Inc. se dedica a la manufactura de muebles finos. La compañía debe decidir si introduce un nuevo conjunto de mesas de comedor de caoba. El conjunto se venderá en 5 600 dólares, incluyendo un total de ocho sillas. La compañía considera que las ventas serán de 1 300, 1 325, 1 375 1 450 [...]
$20.00
Caso 5 A las empresas A y B les ofrecieron las siguientes tasas anuales sobre un préstamo a cinco años de $20 millones Empresa Tasa fija Tasa flotante Empresa A 5.00% Libor + 0.1% Empresa B 6.40% Libor + 0.6% La empresa A requier un préstamo de tasa variable; la empresa B requiere un préstamo [...]
$20.00
Caso 4 Dos empresas «Feyenoord» y «Ajax» deciden efectuar un contrato swap. Las empresas solicitan un préstamo en entidades bancarias distintas por un valor de 7 millones de dólares, en las cuales «Feyenoord» toma la postura de tasa fija y «Ajax» prefiere tasa flotante. Empresa Tasa fija Tasa flotante Feyenoord 8.80% Euribor + 1.2% [...]
$15.00
Una empresa mexicana desea importar una maquinaría que cuesta 200,000 dólares, por tanto tiene en su tesorería una posición larga por $200,000 y compromisos de hacer pagos en pesos mexicanos dentro de 30 días. Su principal preocupación es que el peso se deprecie con respecto al dólar y, por tanto, acude al mercado de futuros [...]
$15.00
FEMSA tiene en su tesorería una posición larga por $200,000 y compromisos de hacer pagos en pesos mexicanos dentro de 30 días. Su principal preocupación es que el peso se aprecie con respecto al dólar y, por tanto, acude al mercado de futuros para realizar una cobertura. El tipo de cambio de contado es 9.1812 [...]
$7.00
Considere un contrato de futuros a un año sobre el Índice Mini S&P 500. Suponga que las acciones subyacentes al índice proporcionan un rendimiento de dividendos de 5% anual, que el valor actual del índice es de 10,500 y que la tasa de interés libre de riesgo compuesta continuamente es de 6% anual. ¿Cuál sería [...]
$15.00
Preguntas 1. ¿Por qué Norfolk Southern hizo una oferta hostil por Conrail? 2. ¿Cuánto vale Conrail? En una guerra de ofertas, ¿quién debería estar dispuesto a pagar más, Norfolk Southern o CSX? 3. Como accionista, ¿votaría a favor de excluirse del estatuto antiadquisición de Pensilvania? ¿Qué esperan que suceda los mercados de capitales? ————————————————————————————————————————————————————– 1. [...]
$20.00
Preguntas: 1. Revisar los negocios, el desempeño y las perspectivas de las empresas. ¿Es buena la posible fusión CSX-Conrail? ¿Tiene sentido un acuerdo con Norfolk Southern? 2. ¿Cuánto vale Conrail? ¿Cuánto debería estar dispuesto a pagar CSX por Conrail? Como accionista de Conrail, ¿ofrecería sus acciones a CSX a $92,50 en la oferta de la [...]
$20.00
Preguntas: ¿Por qué Norfolk Southern hizo una oferta hostil por Conrail? ¿Cuánto vale Conrail? En una guerra de ofertas, ¿quién debería estar dispuesto a pagar más, Norfolk Southern o CSX? ¿Por qué CSX se refiere a la oferta de Norfolk Southern como “no oferta”? ¿Qué debería hacer Norfolk Southern a mediados de enero de 1997? [...]
$20.00
Preguntas: 1. ¿Por qué Norfolk Southern hizo una oferta hostil por Conrail? 2. ¿Cuánto vale Conrail? En una guerra de ofertas, ¿quién debería estar dispuesto a pagar más, Norfolk Southern o CSX? 3. ¿Por qué CSX se refiere a la oferta de Norfolk Southern como “no oferta”? ¿Qué debería hacer Norfolk Southern a mediados de [...]
$15.00
Un gestor de carteras está evaluando invertir parte del activo del fondo accionario que administra en un contrato de futuros sobre el índice S&P 500, dado que espera que dicho índice incremente su precio rápidamente en el corto plazo debido al sólido crecimiento económico y al descenso de la inflación en el país norteamericano. Considerando [...]