CASO: EXAMEN FINAL DE TEORÍA FINANCIERA Y FUNDAMENTOS FINANCIEROS (211)

PREGUNTA 01 (04 puntos)
Explique los conceptos de rendimiento económico y financiero a partir de los indicadores de rentabilidad (ROA o ROE, TIRE o TIRF y Koa o Ke).

PREGUNTA 02 (04 puntos)
Con los datos que se muestran en la Tabla 1, halle el Ke, Koa, Ki y CPPC para cada una de las empresas del sector, sabiendo que la tasa libre de riesgo es igual a 5.05% y el rendimiento de mercado es 10.00%.
Además, hallar el costo de capital del sector para el caso peruano si se sabe que el riesgo país es de 2.10%.

PREGUNTA 03 (08 puntos)
Hallar el portafolio eficiente que incluye a un grupo de 5 activos. El rendimiento de cada uno de los activos en los últimos 10 años se encuentra en la Tabla 2.

Tener en cuenta que la tasa libre de riesgo equivale a 3.45%.
Mostrar los resultados en una hoja de cálculo, interpretar las correlaciones, los pesos que representa cada activo en el portafolio, el rendimiento del portafolio y el riesgo del portafolio.

PREGUNTA 04 (04 puntos)
En base a la pregunta anterior, calcule el portafolio eficiente para los 2 primeros activos. Explique en qué consiste el Modelo CAPM y qué se logrará con este en base a los resultados que obtendrá. Grafique la rentabilidad y riesgo por acción, la frontera eficiente y determine la línea de mercado.
Para hallar la frontera eficiente siga el ejemplo desarrollado en el curso.

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